25 Einträge gefunden

1. Cluster based inference for extremes of time series

   1. Drees, Holger
   2. Janßen, Anja
   3. Neblung, Sebastian

   2021 - Forschungsinformationssystem der UHH
2. Asymptotics for sliding blocks estimators of rare events

   1. Drees, Holger
   2. Neblung, Sebastian

   2021 - Forschungsinformationssystem der UHH - frei zugänglich
3. Principal component analysis for multivariate extremes

   1. Drees, Holger
   2. Sabourin, Anne

   2021 - Forschungsinformationssystem der UHH - frei zugänglich
4. On a Minimum Distance Procedure for Threshold Selection in Tail Analysis

   1. Drees, Holger
   2. Janßen, Anja
   3. Resnick, Sid
   4. Wang, Tiandong

   2020 - Forschungsinformationssystem der UHH
5. Peak-over-threshold estimators for spectral tail processes: random vs deterministic thresholds

   1. Drees, Holger
   2. Knežević, Miran

   2020 - Forschungsinformationssystem der UHH
6. Estimation and hypotheses testing in boundary regression models

   1. Drees, Holger
   2. Neumeyer, Natalie
   3. Selk, Leonie

   2019 - Forschungsinformationssystem der UHH - frei zugänglich
7. Extreme value estimation for discretely sampled continuous processes

   1. Drees, Holger
   2. de Haan, Laurens
   3. Turkman, Feridun

   2018 - Forschungsinformationssystem der UHH
8. Inference on the tail process with application to financial time series modeling

   1. Davis, Richard A.
   2. Drees, Holger
   3. Segers, Johan
   4. Warchol, Michal

   2018 - Forschungsinformationssystem der UHH
9. Joint exceedances of random products

   1. Drees, Holger
   2. Janßen, Anja

   2018 - Forschungsinformationssystem der UHH - frei zugänglich
10. Conditional extreme value models: fallacies and pitfalls

    1. Drees, Holger
    2. Janßen, Anja

    2017 - Forschungsinformationssystem der UHH
11. Erratum: Limit theorems for empirical processes of cluster functionals (The Annals of Statistics (2010) 38 (2145-2186))

    1. Drees, Holger
    2. Rootzén, H.

    2016 - Forschungsinformationssystem der UHH - frei zugänglich
12. A stochastic volatility model with flexible extremal dependence structure

    1. Janßen, Anja
    2. Drees, Holger

    2016 - Forschungsinformationssystem der UHH - frei zugänglich
13. Statistics for tail processes of Markov chains

    1. Drees, Holger
    2. Segers, Johan
    3. Warchol, Micha

    2015 - Forschungsinformationssystem der UHH
14. Estimating failure probabilities

    1. Drees, Holger
    2. Haan, Laurens de

    2015 - Forschungsinformationssystem der UHH - frei zugänglich
15. Exceedance Probability

    1. Drees, Holger

    2014 - Forschungsinformationssystem der UHH
16. An interview with Laurens de Haan

    1. Drees, Holger

    2012 - Forschungsinformationssystem der UHH
17. Extreme value analysis of actuarial risks: Estimation and model validation

    1. Drees, Holger

    2012 - Forschungsinformationssystem der UHH
18. Preface

    1. Drees, Holger
    2. Pitacco, Ermanno
    3. Steffensen, Mogens

    2011 - Forschungsinformationssystem der UHH
19. Limit Theorems for Empirical Processes of Cluster Functionals

    1. Drees, Holger
    2. Rootzén, Holger

    2010 - Forschungsinformationssystem der UHH - frei zugänglich
20. Some aspects of extreme value statistics under serial dependence

    1. Drees, Holger

    2008 - Forschungsinformationssystem der UHH