Change-Point-Tests für die Innovationenverteilung in nichtparametrischen Autoregressionsmodellen auf Basis sequentieller empirischer Prozesse,Change-point-tests for the innovation distribution in nonparametric autoregression based on sequential empirical processes

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Autor/in:
Beteiligte Person:
  • Neumeyer, Natalie (Prof. Dr.)
Verlag/Körperschaft:
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
Erscheinungsjahr:
2011
Medientyp:
Text
Schlagworte:
  • Change-Point-Test
  • Innovationenverteilung
  • nonparametric autoregression
  • empirical processes
  • innovation distribution
  • change-point-test
  • 510 Mathematik
  • 31.73 Mathematische Statistik
  • Nichtparametrische Statistik
  • Empirischer Prozess
  • Autoregressiver Prozess
  • ddc:510
  • Nichtparametrische Statistik
  • Empirischer Prozess
  • Autoregressiver Prozess
Beschreibung:
  • In dieser Arbeit wird das asymptotische Verhalten von sequentiellen empirischen Prozessen basierend auf nichtparametrisch geschätzten Residuen in heteroskedastischen autoregressiven Modellen untersucht und ein Test auf einen Change-Point (Strukturbruch) in der Verteilung der Innovationen hergeleitet.
  • In this thesis the asymptotic behavior of sequential empirical processes based on nonparametrically estimated residuals in heteroscedastic autoregressive models is investigated and a testing procedure that can detect a change in time in the innovation distribution is derived.
Lizenzen:
  • http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
  • info:eu-repo/semantics/openAccess
  • No license
Quellsystem:
E-Dissertationen der UHH

Interne Metadaten
Quelldatensatz
oai:ediss.sub.uni-hamburg.de:ediss/4196