Change-Point-Tests für die Innovationenverteilung in nichtparametrischen Autoregressionsmodellen auf Basis sequentieller empirischer Prozesse,Change-point-tests for the innovation distribution in nonparametric autoregression based on sequential empirical processes
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
Erscheinungsjahr:
2011
Medientyp:
Text
Schlagworte:
Change-Point-Test
Innovationenverteilung
nonparametric autoregression
empirical processes
innovation distribution
change-point-test
510 Mathematik
31.73 Mathematische Statistik
Nichtparametrische Statistik
Empirischer Prozess
Autoregressiver Prozess
ddc:510
Nichtparametrische Statistik
Empirischer Prozess
Autoregressiver Prozess
Beschreibung:
In dieser Arbeit wird das asymptotische Verhalten von sequentiellen empirischen Prozessen basierend auf nichtparametrisch geschätzten Residuen in heteroskedastischen autoregressiven Modellen untersucht und ein Test auf einen Change-Point (Strukturbruch) in der Verteilung der Innovationen hergeleitet.
In this thesis the asymptotic behavior of sequential empirical processes based on nonparametrically estimated residuals in heteroscedastic autoregressive models is investigated and a testing procedure that can detect a change in time in the innovation distribution is derived.