A Markov-switching multifractal approach to forecasting realized volatility

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Autor/in:
Verlag/Körperschaft:
Kiel Inst. for the World Economy
Erscheinungsjahr:
2011
Medientyp:
Text
Lizenz:
  • info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Quellsystem:
Forschungsinformationssystem der UHH
Interne Metadaten
Quelldatensatz
oai:www.edit.fis.uni-hamburg.de:publications/5d180c31-fd50-4c20-abe4-6a92ce7d228f