Forecasting daily variations of stock index returns with a multifractal model of realized volatility

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Autor/in:
Erscheinungsjahr:
2014
Medientyp:
Text
Schlagworte:
  • realized volatility
  • multiplicative volatility models
  • long memory
  • international volatility forecasting
Lizenz:
  • info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Quellsystem:
Forschungsinformationssystem der UHH
Interne Metadaten
Quelldatensatz
oai:www.edit.fis.uni-hamburg.de:publications/16176e0d-029c-411b-b8d1-bb82ec707a52