Forecasting economic time series using locally stationary processes:a new approach with applications

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Autor/in:
Verlag/Körperschaft:
Lang
Erscheinungsjahr:
2012
Medientyp:
Text
Schlagworte:
  • Ökonometrisches Modell
  • Prognoseverfahren
  • Zeitreihenanalyse
  • Regressionsmodell
  • Nichtparametrisches Modell
  • BUS050000
  • Finanzwirtschaftliche Zeitreihen
  • GPH
  • Hardback
  • Prognose
  • Semiparametric Estimation
  • Sieve Estimator
  • TVAR
  • Time-varying Autoregression
Lizenz:
  • info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Quellsystem:
Forschungsinformationssystem der UHH
Interne Metadaten
Quelldatensatz
oai:www.edit.fis.uni-hamburg.de:publications/ddfc280f-4a48-413b-b725-0753499b5ac8