Statistical inference in multifractal random walk models for financial time series

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Autor/in:
Verlag/Körperschaft:
Lang
Erscheinungsjahr:
2011
Medientyp:
Text
Schlagworte:
  • Volatilität
  • Irrfahrtsproblem
  • Zeitreihe
  • Methoden und Techniken der Volkswirtschaft
  • 330
  • GMM estimation
  • HAC estimation
  • Paperback / softback
  • financial marketes efficiency
  • financial volatility
Lizenz:
  • info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Quellsystem:
Forschungsinformationssystem der UHH
Interne Metadaten
Quelldatensatz
oai:www.edit.fis.uni-hamburg.de:publications/51599670-90f4-453a-b5f4-efb156d3263c